Ifølge den kristne tradition skal et stort antal martyrer have medvirket til at bygge Diocletian's Termer, nogle kilder taler om 40.000 kristne, som bukkede under for dette hårde arbejde i løbet af de 7 år - fra 298 til 305 - som byggeriet af det kæmpemæssige anlæg varede.

Kristne soldater blev taget ud fra deres afdelinger over hele Romerriget og tvunget til at deltage i arbejdet i grusgrave, i miner, i stenbrud, i teglværker, i stenhuggerier, ja kort sagt i alle de virksomheder, som forsynede byggepladsen med materialer af enhver art, ligesom der blev tvangsudskrevet byggearbejdere, malere, mosaikarbejdere, stenhuggere, billedhuggere og så videre.

Det er fra denne tid, at mange legender om martyrer stammer, for eksempel legenden om "I Santi Quattro Coronati", "De Fire Martyrkronede Helgener". Eller fortællingen om San Massimo, en officer som sammen med 120 af sine soldater blev dømt til at grave sand i det enorme sandområde ved Via Salaria. Om hvordan den gamle biskop Saturninus her får hjælp af Sisinnius til at bære de tunge sandsække. Om hvordan man i denne grusgrav brænder en hel række soldater levende, da de har ladet sig omvende til Kristendommen af deres tidligere officer og hvordan San Massimo og hans 120 soldater derfor blev halshugget. Om hvordan San Massimo's hustru Seconda blev arresteret og døde under forhørerne og hvad der hændte hendes børn Severa, Marius og Calendus.

Det fortælles, at soldatermartyrernes aske blev begravet af Pave Marcellinus og Præsten Johannes på et sted, der kaldtes "Clivum Cucumeris", som man mener lå ved Via Bertoloni ude bagved Villa Borghese. Vi hører også om andre 270 martyrer, der måske ligeledes var soldater, der dømtes til martyriet i grusgraven og blev massehenrettet ikke langt fra termebyggeriet udenfor Porta Salaria i Circo di Flora ved Horti Sallustiani. Også her sørgede Marcellinus og Johannes for begravelsen, men derpå led Johannes selv martyrdøden og blev begravet ved Clivum Cucumeris af sin moder Lucina og Pave Marcellinus.

Legenen beretter også om Tribunen Zenon som sammen med sine 10.203 soldater deltog i opførelsen af Termerne og ved arbejdets afslutning blev dræbt udenfor Porta Trigemina. Og om Papia og Mauro, som var fangevogtere for de dømte arbejdere ved termebyggeriet og som lod sig omvende af Saturninus og Sisinnius, hvorefter de blev dræbt i Circus Flaminius og senere af deres medbrødre begravet ved Via Nomentana. Senere opførtes et kapel til deres minde mellem Diocletian's Termer og Castra Praetoria ("SS.Papia e Mauro").

Selvom mange af disse beretninger ikke har historisk belæg, ved vi, at Kejser Diocletian modvilligt startede en udrensning af kristne i hæren og statsapparatet og til alle disse ledige hænder fandt man nu et andet arbejde til kejserens ære. Efter at Kejser Maximian var vendt hjem fra et vellykket felttog i Afrika ønskede han at ære sin medkejser Diocletian med et værk der var hans store og gode lederskab værdigt. Efter romersk lov var det egentlig ikke muligt at lade soldater udføre den slags civilt arbejde, men i og med at de kristne soldater ikke ville ofre til Kejseren, var de at opfatte som desertører, som man derfor godt kunne dømme til almindeligt strafarbejde.

Diocletian's underkejser Galerius arbejdede imidliertid kraftigt på at få gang i en endelig udryddelse af de kristne og det siges, at han antændte en brand i Diocletian's palads i Nicomedia og gav de kristne skylden for attentatet. Således lykkedes det ham til sidst at få Diocletian til at udstede de berygtede edikter i 303 og 304, som gjorde alle kristne til statsfjender, der kunne straffes med døden.

I 305 abdicerede den syge og trætte Diocletian til fordel for Galerius, som nu kunne sætte mere skub i kristenforfølgelserne og på denne tid, hvor også termebyggeriet var færdigt, begyndte massehenrettelserne af de kristne arbejdere, for eksempel Diakonen Cyriacus og dennes 21 medarbejdere, Largus og Smaragdus, Præsten Saturninus og Diakonen Sisinnius.

Som vi har set ovenfor hjalp og trøstede de kristne hinanden under disse forfærdelige forhold, og når nogle blev henrettet, sørgede andre for at de fik en kristen begravelse og at man huskede deres gravpladser, hvor man vedblev at mødes og mindes de døde ved bønner og messer. Op igennem tiden opstod der egentlige kapeller og kirker ved flere af disse begravelsespladser og mindet om martyrernes slid ved termebyggeriet gjorde, at disse ruiner i det ellers øde område stadig gennem hele Middelalderen blev besøgt af pilgrimme. Nogle af martyrerne dyrkedes særligt i forbindelse med Termeanlægget, det var Paven San Marcellino, San Ciriaco, San Largo, Santo Smaragdo, San Sisinnio, San Saturnino og San Trasone og det var blandt andet kulten af disse, som med tiden gjorde at en del af Termerne blev indrettet til Kirken Santa Maria degli Angeli.

Men Kristendommens indtagelse af dette hedenske monument startede allerede i det 5.århundrede, hvor vi fra 499 hører om en titulus viet til San Ciriaco, der ifølge traditionen døbte de omvendte i sit eget hus "iunxta thermas", "lige ved Termerne" og som blev halshugget der på Maximian's bud. Pave Marcellus I indviede hans hus og dødssted til titulus. Man mener, at det oprindelige hus har ligget lige udenfor Termeanlæggets mur omkring Via XX Settembre / Via Pastrengo, men at man senere har bygget en lille kirke indenfor muren omkring nutidens Via Parigi.